ISDA SIMM™

什麼是 ISDA SIMM 原始保證金規範合規？

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根據 BCBS（Basel Committee on Banking Supervision，巴塞爾銀行監管委員會）和 IOSCO（International Organization of Securities Commissions，國際證券管理機構組織）公告，金融機構需於 109 年 9 月 1 日前按 AANA（Aggregate Average Notional Amounts，平均名義數額總額）規模大小，分階段實施原始保證金規範之合規。

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因此 ISDA （International Swaps and Derivatives Association，國際交換交易暨衍生性商品協會）提出一套交易資料必須遵循的輸入通用標準 SIMM™ CRIF（Common Risk Interchange Format），讓原始保證金合規有所依據，並核發符合其合規依據之廠商 ISDA SIMM™（Standard Initial Margin Model，SIMM Model，標準原始保證金模型）商用服務廠商資格認證。

符合原始保證金監管要求 應採取哪些步驟？

金融機構除了檢視 AANA 平均名義數額總額，並向交易對手揭露相關資訊外，尚須採取以下符合原始保證金監管要求實施步驟：

  1. 確認集團內適用原始保證金規範的組織。
  2. 提前向交易對象進行揭露。
  3. 交換合規資訊。
  4. 辨別特殊情況。
  5. 與保管行建立關係。
  6. 做好合規準備。
  7. 文件磋商與簽署。
  8. 備妥軟體與人力準備上線。
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ISDA SIMM™ 原始保證金解決方案

資通電腦 ISDA SIMM™ 原始保證金解決方案，適用於所有「非集中結算衍生性商品交易」，通過 ISDA SIMM™ 商用服務資格認證，運用全球共同一致的「保證金規範標準」SIMM™ CRIF（Common Risk Interchange Format）。

  • 協助銀行中台交易員與風控管理者做出最佳投資決策。
  • 減少銀行交易保證金成本、提高營業利潤。
  • 降低未清算交易部位的風險。

產品架構

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可服務金融產品類型

  • Interest Rate 利率
  • FX 外匯
  • Equity 權益（含單一標的與指數）
  • Credit 信用（含單一標的與指數）
  • Commodity 商品

服務項目

  • CRIF input format 導入
  • 敏感度因子計算（delta、gamma 等）
  • IM 計算與 PnL 的回朔測試
  • ISDA Historical VaR 計算

加值服務